В 1940 году служил на Кольском полуострове, г. Кандалакши, в 1941 году — в Прибалтике.На фронте Отечественной войны с 22 июня 1941 года. В боях за Родину дважды ранен, оин раз тяжело: в одном из боев на Ленинградском фронте в 1943 году майор Алексей Шпеньков был ранен в живот. Военные врачи боролись до последнего, и не напрасно. Операции, несколько месяцев в госпитале, и снова на фронт. Проявив себя, как опытный и отважный офицер, участвовал в Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской операциях. Участвовал в операции «Багратион». В апреле 1945 года штурмовал мощную крепость Германии — столицу Восточной Пруссии — Кенигсберг.
Майор Алексей Андреевич Шпеньков был награжден: медалями «За отвагу!», «За оборону Советского Запада», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной Звезды.
После войны:
В 1946 году Алексей Шпеньков возвращается в Саратов. Купил дом. Наступила долгожданная мирная жизнь. В 26 лет женился на Марии Ивановне Андриановой. Позже переехали жить и работать на Кубань (г. Усть- Лабинск, Краснодарский край). Алексей Андреевич и Мария Ивановна вырастили и воспитали хороших детей (сына и дочь), внуков и правнуков. В ноябре 1978 года Алексей Андреевич умер от обширного инфаркта.